Đề 6 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

A A. Thay đổi trực tiếp trong biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị. B B. Thay đổi trong odds ratio (tỷ lệ cược) khi biến độc lập thay đổi một đơn vị. C C. Thay đổi phần trăm trong biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một phần trăm. D D. Thay đổi trong log-odds (logit) khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.

A A. Mô hình dữ liệu bảng chỉ sử dụng dữ liệu định tính. B B. Mô hình dữ liệu bảng theo dõi cùng một đơn vị quan sát qua thời gian. C C. Mô hình dữ liệu bảng chỉ phân tích dữ liệu ở một thời điểm. D D. Mô hình dữ liệu bảng không sử dụng phương pháp hồi quy.

A A. Xử lý hiện tượng phương sai sai số thay đổi. B B. Khử bỏ xu hướng và tính không dừng của chuỗi thời gian. C C. Ước lượng hệ số hồi quy. D D. Kiểm định giả thuyết về chuỗi thời gian.

A A. Xây dựng mô hình kinh tế. B B. Đo lường độ phù hợp của mô hình. C C. Đưa ra quyết định về việc chấp nhận hay bác bỏ một giả thuyết về các tham số của mô hình. D D. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc.

A A. Dự báo chuỗi thời gian. B B. Ước lượng tác động nhân quả của một chính sách hoặc can thiệp. C C. Phân tích đa cộng tuyến. D D. Xử lý phương sai sai số thay đổi.

A A. Xác suất giả thuyết đối thuyết là đúng. B B. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết gốc là đúng. C C. Mức ý nghĩa thống kê của kiểm định. D D. Sai số loại I của kiểm định.

A A. Khi sai số của mô hình không có phương sai không đổi. B B. Khi biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn. C C. Khi có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập trong mô hình. D D. Khi cỡ mẫu quá nhỏ.

A A. Ước lượng OLS trở nên chệch và không nhất quán. B B. Ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng không hiệu quả (sai số chuẩn không tin cậy). C C. Mô hình không còn tuyến tính. D D. Không ảnh hưởng đến tính chất của ước lượng OLS.

A A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian. B B. Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy tuyến tính. C C. Xử lý hiện tượng phương sai sai số thay đổi. D D. Phân tích dữ liệu bảng.

A A. Một phương pháp ước lượng tham số mô hình dựa trên điều kiện mô men. B B. Một phương pháp kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian. C C. Một phương pháp xử lý dữ liệu bảng. D D. Một phương pháp dự báo chuỗi thời gian.

A A. Đa cộng tuyến. B B. Phương sai sai số thay đổi. C C. Nội sinh. D D. Tự tương quan.

A A. Biến phụ thuộc liên tục. B B. Biến phụ thuộc nhị phân (binary). C C. Biến phụ thuộc đếm (count). D D. Biến phụ thuộc thứ tự (ordinal).

A A. Phương sai sai số thay đổi. B B. Đa cộng tuyến. C C. Tự tương quan của sai số. D D. Nội sinh.

A A. Biến có giá trị liên tục. B B. Biến có giá trị là số nguyên. C C. Biến định tính hoặc phân loại. D D. Biến thời gian.

A A. Hàm phân phối tích lũy chuẩn tắc (CDF of standard normal distribution). B B. Hàm phân phối tích lũy logistic. C C. Hàm đồng nhất (identity function). D D. Hàm logarit tự nhiên.

A A. Moving Average (Trung bình động). B B. Integrated (Tích hợp - mức độ dừng). C C. Autoregressive (Tự hồi quy). D D. Innovation (Đổi mới).

A A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian. B B. Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy, đặc biệt là các giả thuyết phức tạp liên quan đến nhiều hệ số. C C. Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến. D D. Kiểm định phương sai sai số thay đổi.

A A. Biến phụ thuộc liên tục. B B. Biến phụ thuộc nhị phân. C C. Biến phụ thuộc đếm. D D. Biến phụ thuộc thứ tự.

A A. Dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. B B. Đo lường và kiểm định các mối quan hệ kinh tế bằng dữ liệu thực tế. C C. Xây dựng các mô hình kinh tế lý thuyết phức tạp. D D. Phân tích tâm lý người tiêu dùng để tối đa hóa lợi nhuận.

A A. Sai số có phân phối đều. B B. Sai số có phân phối nhị thức. C C. Sai số có phân phối chuẩn. D D. Không có giả định về phân phối của sai số.

A A. Kiểm tra sự tồn tại của phương sai sai số thay đổi. B B. Kiểm tra xem chuỗi thời gian có dừng hay không. C C. Ước lượng bậc tự hồi quy của mô hình AR. D D. Dự báo giá trị tương lai của chuỗi thời gian.

A A. Các yếu tố thay đổi theo thời gian nhưng không thay đổi giữa các đơn vị. B B. Các yếu tố không thay đổi theo thời gian nhưng thay đổi giữa các đơn vị. C C. Các yếu tố thay đổi cả theo thời gian và giữa các đơn vị. D D. Sai số ngẫu nhiên.

A A. Bác bỏ giả thuyết gốc khi nó thực sự sai. B B. Chấp nhận giả thuyết gốc khi nó thực sự đúng. C C. Bác bỏ giả thuyết gốc khi nó thực sự đúng. D D. Chấp nhận giả thuyết gốc khi nó thực sự sai.

A A. Đa cộng tuyến. B B. Phương sai sai số thay đổi. C C. Nội sinh. D D. Tự tương quan.

A A. Độ mạnh của mối quan hệ nhân quả giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. B B. Tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy. C C. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy. D D. Sai số chuẩn của các ước lượng hệ số.

A A. Dữ liệu bảng. B B. Dữ liệu cắt ngang. C C. Dữ liệu chuỗi thời gian đa biến. D D. Dữ liệu định tính.

A A. Khi sai số của mô hình có phương sai không đổi. B B. Khi biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn. C C. Khi có mối tương quan giữa biến độc lập và sai số. D D. Khi cỡ mẫu quá lớn.

A A. Chuỗi thời gian có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian. B B. Các đặc tính thống kê của chuỗi thời gian (ví dụ, trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian. C C. Chuỗi thời gian có tính mùa vụ rõ rệt. D D. Chuỗi thời gian có thể dự đoán hoàn hảo trong tương lai.

A A. Biến được dự đoán bởi mô hình. B B. Biến gây ra sự thay đổi ở biến phụ thuộc. C C. Biến đo lường mức độ phù hợp của mô hình. D D. Biến không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.

A A. Phân tích quan hệ nhân quả giữa các biến kinh tế. B B. Dự báo chuỗi thời gian. C C. Phân tích dữ liệu bảng. D D. Ước lượng tác động của chính sách.