Đề 2 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

A A. Xác suất giả thuyết đối (alternative hypothesis) là đúng B B. Xác suất mắc lỗi loại I nếu bác bỏ giả thuyết không (null hypothesis) C C. Mức độ quan trọng kinh tế của kết quả D D. Độ lớn của hiệu ứng ước lượng

A A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian nhưng không đổi giữa các đơn vị quan sát B B. Các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian nhưng thay đổi giữa các đơn vị quan sát C C. Các yếu tố quan sát được thay đổi theo cả thời gian và đơn vị quan sát D D. Các yếu tố quan sát được không đổi theo cả thời gian và đơn vị quan sát

A A. Tác động trung bình của biến độc lập lên biến phụ thuộc B B. Tác động biên của một biến độc lập khi biến độc lập khác bằng 0 C C. Sự thay đổi trong tác động biên của một biến độc lập khi biến độc lập khác thay đổi D D. Tổng tác động của tất cả các biến độc lập lên biến phụ thuộc

A A. Phương sai của chuỗi dữ liệu thay đổi theo thời gian B B. Trung bình và phương sai của chuỗi dữ liệu không đổi theo thời gian C C. Chuỗi dữ liệu có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian D D. Chuỗi dữ liệu có tính mùa vụ rõ rệt

A A. Tính tuyến tính của mô hình B B. Tính ngoại sinh của biến độc lập C C. Phương sai của sai số không đổi (homoskedasticity) D D. Sai số không tự tương quan

A A. Biến công cụ phải có tương quan mạnh với biến nội sinh B B. Biến công cụ phải ngoại sinh (không tương quan với sai số) C C. Biến công cụ phải là biến định lượng D D. Biến công cụ không được có tác động trực tiếp đến biến phụ thuộc (ngoài thông qua biến nội sinh)

A A. Tính tự tương quan B B. Tính dừng C C. Tính mùa vụ D D. Phương sai sai số thay đổi

A A. Bậc tự hồi quy (AR) B B. Bậc trung bình trượt (MA) C C. Bậc tích hợp (sai phân) D D. Số lượng biến ngoại sinh

A A. Phương pháp sai phân bậc nhất B B. Phương pháp hiệu ứng cố định C C. Phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) D D. Phương pháp biến công cụ (IV)

A A. Phương sai sai số thay đổi B B. Bỏ sót biến quan trọng hoặc đưa vào biến không liên quan trong mô hình C C. Hiện tượng đa cộng tuyến D D. Sai số không phân phối chuẩn

A A. Biến phụ thuộc liên tục B B. Biến phụ thuộc nhị phân (binary) C C. Biến phụ thuộc đếm (count) D D. Biến phụ thuộc thứ tự (ordinal)

A A. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi B B. Loại bỏ hiệu ứng cố định nếu nó tương quan với các biến độc lập C C. Tăng hiệu quả của ước lượng OLS D D. Giải quyết vấn đề đa cộng tuyến

A A. Sai số của mô hình không có phương sai không đổi B B. Các biến độc lập trong mô hình có tương quan tuyến tính cao với nhau C C. Mô hình hồi quy không tuyến tính D D. Biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn

A A. Trung bình của sai số bằng không B B. Trung bình của biến phụ thuộc bằng không C C. Trung bình có điều kiện của sai số, cho trước các biến độc lập, bằng không D D. Trung bình có điều kiện của biến phụ thuộc, cho trước các biến độc lập, bằng không

A A. Dữ liệu bảng B B. Dữ liệu chéo C C. Dữ liệu chuỗi thời gian D D. Dữ liệu định tính

A A. Thí nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm kinh tế B B. Tình huống thực tế mà trong đó một số nhóm đối tượng được 'xử lý' và một số khác không, một cách ngẫu nhiên hoặc gần ngẫu nhiên do các yếu tố bên ngoài C C. Thí nghiệm do nhà kinh tế lượng tự thiết kế và kiểm soát D D. Thí nghiệm được thực hiện trên dữ liệu mô phỏng

A A. Đa cộng tuyến B B. Phương sai sai số thay đổi C C. Nội sinh (endogeneity) D D. Tự tương quan của sai số

A A. Đa cộng tuyến B B. Phương sai sai số thay đổi C C. Tự tương quan của sai số D D. Sai số không phân phối chuẩn

A A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến B B. Đại diện cho các biến định tính (qualitative) C C. Ước lượng tác động phi tuyến tính D D. Giảm phương sai của sai số

A A. Ước lượng giá trị chính xác của hệ số B B. Cung cấp một khoảng giá trị mà hệ số thực có khả năng nằm trong đó với một độ tin cậy nhất định C C. Kiểm định giả thuyết về hệ số bằng 0 D D. Đo lường độ phù hợp của mô hình

A A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập B B. Tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình C C. Độ lớn của tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc D D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên

A A. Dữ liệu tỷ lệ phần trăm B B. Dữ liệu đo lường thời gian sống sót C C. Dữ liệu đếm (count data) D D. Dữ liệu thứ tự

A A. Tính dừng của chuỗi thời gian B B. Giả thuyết về các tham số trong mô hình hồi quy C C. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi D D. Tính tự tương quan của sai số

A A. Tối thiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của sai số B B. Tối đa hóa R-squared C C. Tối thiểu hóa tổng bình phương sai số D D. Tối đa hóa likelihood

A A. Luôn giảm B B. Luôn tăng hoặc không đổi C C. Luôn tăng D D. Không thay đổi

A A. Khi có dữ liệu chuỗi thời gian dài B B. Khi có dữ liệu bảng và thí nghiệm tự nhiên với nhóm xử lý và nhóm đối chứng C C. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân D D. Khi cần kiểm soát hiệu ứng cố định

A A. Khi có một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập B B. Khi tất cả các biến trong mô hình đều có khả năng nội sinh và tác động lẫn nhau C C. Khi cần phân tích dữ liệu bảng D D. Khi biến phụ thuộc là biến định tính

A A. Biến giải thích B B. Biến độc lập C C. Biến kiểm soát D D. Biến được giải thích

A A. Biến độc lập có tương quan với sai số B B. Biến độc lập không tương quan với sai số C C. Biến phụ thuộc không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài mô hình D D. Sai số có phương sai không đổi

A A. Tác động trực tiếp của biến độc lập lên biến phụ thuộc B B. Sự thay đổi trong log odds của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị C C. Sự thay đổi trong xác suất của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị D D. Hệ số góc của đường cong Logit