Đề 10 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

A A. Chỉ sử dụng dữ liệu thời gian B B. Dựa trên điều kiện mô men C C. Chỉ áp dụng cho mô hình tuyến tính D D. Yêu cầu phân phối chuẩn của sai số

A A. Tác động của biến đó lên biến phụ thuộc, không kiểm soát các biến khác B B. Tác động của biến đó lên biến phụ thuộc, khi các biến độc lập khác được giữ không đổi C C. Tác động tổng cộng của tất cả các biến độc lập lên biến phụ thuộc D D. Mức độ quan hệ giữa biến đó và biến phụ thuộc

A A. Kiểm tra ý nghĩa thống kê của từng biến độc lập riêng lẻ B B. Kiểm tra ý nghĩa thống kê đồng thời của tất cả các biến độc lập trong mô hình C C. Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi D D. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan

A A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian B B. Lựa chọn mô hình hồi quy tốt nhất C C. Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi D D. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan

A A. Các biến độc lập tương quan với sai số B B. Sai số có phương sai thay đổi C C. Mô hình có dạng phi tuyến tính D D. Sai số có tự tương quan

A A. Dữ liệu chéo (cross-sectional data) B B. Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data) C C. Dữ liệu bảng (panel data) D D. Dữ liệu nhị phân

A A. Phương sai sai số thay đổi B B. Tự tương quan bậc nhất trong sai số C C. Đa cộng tuyến D D. Nội sinh

A A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi tất cả biến độc lập tăng lên 1 đơn vị B B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi tất cả biến độc lập bằng 0 C C. Độ dốc của đường hồi quy D D. Phương sai của biến phụ thuộc

A A. Khi các giả định OLS cổ điển đều được thỏa mãn B B. Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi hoặc tự tương quan C C. Khi mô hình có dạng phi tuyến tính D D. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến

A A. Liên tục B B. Nhị phân (binary) C C. Đếm (count) D D. Dữ liệu bảng

A A. Biến độc lập này không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc B B. Khi biến độc lập tăng, biến phụ thuộc giảm, và mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê C C. Khi biến độc lập tăng, biến phụ thuộc tăng, và mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê D D. Mô hình hồi quy không phù hợp

A A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian B B. Lựa chọn giữa mô hình tác động cố định (fixed effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects) C C. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan trong dữ liệu bảng D D. Kiểm tra tính đồng nhất phương sai trong dữ liệu bảng

A A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến B B. Đại diện cho các biến định tính trong mô hình hồi quy C C. Kiểm soát phương sai sai số thay đổi D D. Ước lượng tác động phi tuyến tính

A A. Biến hiện tại phụ thuộc vào giá trị trung bình của các biến quá khứ B B. Biến hiện tại phụ thuộc vào giá trị của biến ở thời điểm trước đó một kỳ C C. Biến hiện tại phụ thuộc vào sai số ở thời điểm trước đó một kỳ D D. Biến hiện tại phụ thuộc vào trung bình trượt của các biến quá khứ

A A. Tính tuyến tính của mô hình B B. Phương sai sai số thay đổi C C. Sai số có giá trị trung bình bằng 0 D D. Không có tự tương quan giữa các sai số

A A. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi B B. Loại bỏ ảnh hưởng của các yếu tố không quan sát được và không đổi theo thời gian trong dữ liệu bảng C C. Giải quyết vấn đề đa cộng tuyến D D. Ước lượng mô hình phi tuyến tính

A A. Một biến phụ thuộc duy nhất phụ thuộc vào độ trễ của chính nó và các biến khác B B. Hệ thống các phương trình, trong đó mỗi biến là biến phụ thuộc và phụ thuộc vào độ trễ của chính nó và các biến khác trong hệ thống C C. Mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa các biến D D. Mối quan hệ đồng thời giữa các biến mà không có độ trễ

A A. Phương sai của chuỗi thời gian thay đổi theo thời gian B B. Trung bình và phương sai của chuỗi thời gian không đổi theo thời gian C C. Chuỗi thời gian có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian D D. Chuỗi thời gian có tính thời vụ

A A. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 đúng B B. Chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 đúng C C. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 sai D D. Chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 sai

A A. Luôn cho kết quả ước lượng hiệu quả hơn B B. Cho phép kiểm soát các yếu tố không quan sát được và không đổi theo thời gian C C. Không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng tự tương quan D D. Đơn giản hóa quá trình ước lượng

A A. Kiểm định Durbin-Watson B B. Kiểm định Breusch-Pagan C C. Kiểm định Ramsey RESET D D. Kiểm định Jarque-Bera

A A. Sai số có phương sai thay đổi B B. Các biến độc lập tương quan cao với nhau C C. Mô hình có dạng phi tuyến tính D D. Sai số có tự tương quan

A A. Sai lệch của ước lượng hệ số so với giá trị thực tế B B. Độ chính xác của ước lượng hệ số C C. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy D D. Phương sai của sai số

A A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập B B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình C C. Độ lớn của tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc D D. Phương sai của sai số

A A. Biến giải thích B B. Biến độc lập C C. Biến kiểm soát D D. Biến được giải thích

A A. Xác suất bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 đúng B B. Xác suất chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 sai C C. Xác suất quan sát được thống kê kiểm định có giá trị ít nhất bằng giá trị quan sát được, giả định H0 đúng D D. Mức ý nghĩa thống kê tối đa mà chúng ta chấp nhận để bác bỏ H0

A A. Đa cộng tuyến B B. Phương sai sai số thay đổi C C. Nội sinh D D. Tự tương quan

A A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến B B. Mô hình hóa tác động theo thời gian của biến độc lập lên biến phụ thuộc C C. Kiểm soát phương sai sai số thay đổi D D. Ước lượng tác động đồng thời

A A. Quan hệ nhân quả giữa hai biến B B. Mức độ phụ thuộc của biến phụ thuộc vào biến độc lập C C. Mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến D D. Độ lớn tác động của một biến lên biến kia

A A. Hệ số ước lượng trở nên hiệu quả hơn B B. Sai số chuẩn của hệ số ước lượng giảm xuống C C. Ước lượng hệ số của các biến còn lại bị chệch D D. R-squared tăng lên một cách giả tạo