Đề 4 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng

A A. Độ nhạy cảm của lợi nhuận kỳ vọng của tài sản đối với lợi nhuận thị trường. B B. Phương sai của lợi nhuận tài sản. C C. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận thị trường. D D. Tỷ lệ Sharpe của tài sản.

A A. Lợi nhuận của A và B có xu hướng di chuyển cùng chiều. B B. Lợi nhuận của A và B có xu hướng di chuyển ngược chiều. C C. Không có mối quan hệ giữa lợi nhuận của A và B. D D. A luôn có lợi nhuận cao hơn B.

A A. Có 5% khả năng công ty sẽ phá sản trong năm tới. B B. Công ty chắc chắn sẽ phá sản trong 5 năm tới. C C. Công ty có 95% khả năng phá sản trong năm tới. D D. Công ty sẽ phá sản sau 20 năm nữa.

A A. Rủi ro giảm. B B. Rủi ro tăng. C C. Rủi ro không đổi. D D. Rủi ro tăng đến một mức nhất định rồi giảm.

A A. 80% sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập. B B. 20% sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập. C C. 80% sự biến thiên của biến độc lập được giải thích bởi biến phụ thuộc. D D. 20% sự biến thiên của biến độc lập được giải thích bởi biến phụ thuộc.

A A. Mô phỏng các kịch bản ngẫu nhiên để ước tính giá trị hoặc rủi ro. B B. Phân tích báo cáo tài chính. C C. Dự báo lãi suất. D D. Đo lường lạm phát.

A A. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết null là đúng. B B. Xác suất giả thuyết null là đúng. C C. Xác suất giả thuyết null là sai. D D. Xác suất mắc lỗi loại II.

A A. Ước tính xác suất vỡ nợ. B B. Dự báo lãi suất. C C. Định giá tài sản đảm bảo. D D. Phân tích báo cáo tài chính.

A A. Ước tính mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định. B B. Đo lường lợi nhuận kỳ vọng của một danh mục đầu tư. C C. Đánh giá rủi ro hệ thống của một tài sản. D D. Định giá quyền chọn.

A A. Từ -1 đến 1. B B. Từ 0 đến 1. C C. Từ -∞ đến ∞. D D. Từ 0 đến ∞.

A A. Dự báo chuỗi thời gian. B B. Đánh giá rủi ro tín dụng. C C. Định giá quyền chọn. D D. Phân tích danh mục đầu tư.

A A. Độ lệch chuẩn của phân phối lấy mẫu của một thống kê (ví dụ, hệ số hồi quy). B B. Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc. C C. Độ lệch chuẩn của biến độc lập. D D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên.

A A. Giá cổ phiếu không thể dự đoán được dựa trên thông tin quá khứ. B B. Giá cổ phiếu có thể dự đoán được bằng phân tích kỹ thuật. C C. Giá cổ phiếu có thể dự đoán được bằng phân tích cơ bản. D D. Giá cổ phiếu luôn tăng theo thời gian.

A A. Tăng 15%. B B. Tăng 10%. C C. Tăng 5%. D D. Không đổi.

A A. Ước lượng Kernel Density. B B. Phân tích hồi quy. C C. Kiểm định t-Student. D D. Phân tích phương sai (ANOVA).

A A. Giá trị quyền chọn mua tăng lên. B B. Giá trị quyền chọn mua giảm xuống. C C. Giá trị quyền chọn mua không đổi. D D. Giá trị quyền chọn mua tăng lên đến một mức nhất định rồi giảm xuống.

A A. 10% B B. 5% C C. 500 D D. 10,000

A A. Lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro. B B. Rủi ro hệ thống của một tài sản. C C. Giá trị hiện tại ròng của một dự án. D D. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

A A. 1.96 B B. 1.645 C C. 2.576 D D. 1.28

A A. Mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình. B B. Giá trị trung bình của dữ liệu. C C. Giá trị lớn nhất của dữ liệu. D D. Giá trị nhỏ nhất của dữ liệu.

A A. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng. B B. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó sai. C C. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó sai. D D. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó đúng.

A A. Kiểm định t-Student. B B. Kiểm định Chi-bình phương. C C. Kiểm định F. D D. Phân tích hồi quy.

A A. $sum_{i=1}^{n} x_i P(x_i)$ B B. $sqrt{sum_{i=1}^{n} x_i^2 P(x_i)}$ C C. $frac{sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$ D D. $sum_{i=1}^{n} P(x_i)$

A A. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF). B B. Kiểm định Chi-bình phương. C C. Kiểm định t-Student. D D. Kiểm định F.

A A. $sqrt{sum_{i=1}^{n} w_i^2 sigma_i^2 + 2sum_{i=1}^{n}sum_{j=i+1}^{n} w_i w_j sigma_i sigma_j ho_{ij}}$ B B. $sum_{i=1}^{n} w_i sigma_i$ C C. $sum_{i=1}^{n} w_i^2 sigma_i^2$ D D. $sqrt{sum_{i=1}^{n} w_i sigma_i}$