Đề 13 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

A A. Độ phức tạp của mô hình và khả năng giải thích dữ liệu. B B. Tính dễ tính toán và độ chính xác. C C. R-squared và adjusted R-squared. D D. Ý nghĩa thống kê và ý nghĩa kinh tế.

A A. Mối quan hệ nhân quả một chiều giữa các biến. B B. Mối quan hệ đồng thời và động giữa nhiều biến chuỗi thời gian. C C. Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc nhị phân và các biến độc lập. D D. Dữ liệu bảng với tác động cố định.

A A. Tính tuyến tính của mô hình. B B. Sai số có phương sai thay đổi (heteroscedasticity). C C. Không có tự tương quan giữa các sai số (no autocorrelation). D D. Biến độc lập không tương quan với sai số.

A A. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến. B B. Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. C C. Khi so sánh các mô hình hồi quy có số lượng biến độc lập khác nhau. D D. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.

A A. Xác suất để giả thuyết không bị bác bỏ là đúng. B B. Mức ý nghĩa tối thiểu để bác bỏ giả thuyết không. C C. Xác suất quan sát được kết quả thống kê (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết không là đúng. D D. Sai số loại I (Type I error) của kiểm định.

A A. Biến hiện tại phụ thuộc vào giá trị trung bình của các biến trễ. B B. Biến hiện tại phụ thuộc vào sai số ngẫu nhiên hiện tại và các sai số ngẫu nhiên trễ. C C. Biến hiện tại phụ thuộc vào giá trị trễ bậc nhất của chính nó và sai số ngẫu nhiên hiện tại. D D. Biến hiện tại phụ thuộc vào tất cả các giá trị trễ của chính nó.

A A. Độ chính xác tuyệt đối của các hệ số ước lượng. B B. Mức độ mà kết quả ước lượng không thay đổi đáng kể khi thay đổi các giả định, phương pháp hoặc dữ liệu sử dụng. C C. Khả năng dự báo chính xác của mô hình. D D. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số.

A A. Khi các yếu tố không quan sát được có tương quan với các biến độc lập trong mô hình. B B. Khi các yếu tố không quan sát được không tương quan với các biến độc lập trong mô hình. C C. Khi số lượng đơn vị quan sát (N) nhỏ hơn số lượng thời kỳ (T). D D. Khi cần loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của các yếu tố cố định.

A A. Phương sai của sai số thay đổi. B B. Các biến độc lập trong mô hình hồi quy có tương quan tuyến tính cao với nhau. C C. Sai số có tương quan với chính nó qua thời gian. D D. Mô hình hồi quy không tuyến tính.

A A. Tác động tổng thể của một biến độc lập lên biến phụ thuộc. B B. Tác động của một biến độc lập lên biến phụ thuộc khi các biến độc lập khác được giữ không đổi. C C. Tác động của tất cả các biến độc lập lên biến phụ thuộc. D D. Tỷ lệ phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập đó.

A A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian nhưng không thay đổi giữa các đơn vị. B B. Các yếu tố không quan sát được không thay đổi theo thời gian nhưng thay đổi giữa các đơn vị. C C. Tất cả các yếu tố không quan sát được. D D. Chỉ các yếu tố quan sát được.

A A. Việc đưa vào mô hình các biến không liên quan. B B. Việc bỏ qua một biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc và tương quan với các biến độc lập khác trong mô hình. C C. Việc sử dụng sai dạng hàm. D D. Việc sử dụng dữ liệu không đáng tin cậy.

A A. Đa cộng tuyến. B B. Phương sai sai số thay đổi. C C. Tính nội sinh (endogeneity). D D. Tự tương quan.

A A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến. B B. Đại diện cho các biến định tính (qualitative variables) trong mô hình. C C. Kiểm soát hiện tượng phương sai sai số thay đổi. D D. Tăng R-squared của mô hình.

A A. Độ lớn của các hệ số hồi quy. B B. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập. C C. Tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy. D D. Sai số chuẩn của hồi quy.

A A. Ước lượng hệ số hồi quy bị chệch (biased). B B. Ước lượng hệ số hồi quy không hiệu quả (inefficient) và sai số chuẩn ước lượng bị sai lệch. C C. Ước lượng hệ số hồi quy không nhất quán (inconsistent). D D. Mô hình hồi quy trở nên phi tuyến tính.

A A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian. B B. Kiểm định giả thuyết về các ràng buộc tuyến tính đối với các hệ số trong mô hình hồi quy. C C. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi. D D. Kiểm tra tự tương quan.

A A. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0. B B. Mức độ biến thiên của biến độc lập khi biến phụ thuộc thay đổi một đơn vị. C C. Mức thay đổi trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng thêm một đơn vị. D D. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu.

A A. Mô hình tác động cố định phù hợp hơn. B B. Mô hình tác động ngẫu nhiên phù hợp hơn. C C. Không có sự khác biệt đáng kể giữa hai mô hình. D D. Cả hai mô hình đều không phù hợp.

A A. Chỉ phương pháp OLS. B B. Phương pháp OLS và phương pháp biến công cụ (IV). C C. Phương pháp OLS, phương pháp IV và phương pháp правдоподобия cực đại (Maximum Likelihood Estimation - MLE). D D. Chỉ phương pháp MLE.

A A. Biến liên tục. B B. Biến nhị phân (binary variable). C C. Biến chuỗi thời gian. D D. Biến bảng (panel variable).

A A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến. B B. Loại bỏ ảnh hưởng của các yếu tố không quan sát được và không thay đổi theo thời gian (time-invariant unobserved effects). C C. Kiểm soát hiện tượng phương sai sai số thay đổi. D D. Tăng hiệu quả ước lượng.

A A. Bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng. B B. Không bác bỏ giả thuyết không khi nó sai. C C. Chấp nhận giả thuyết đối khi nó sai. D D. Chấp nhận cả giả thuyết không và giả thuyết đối.

A A. Sử dụng biến công cụ (instrumental variables). B B. Biến đổi mô hình bằng sai phân hoặc sử dụng mô hình ARIMA. C C. Loại bỏ các biến độc lập gây ra đa cộng tuyến. D D. Sử dụng hồi quy岭 (ridge regression).

A A. Tính dừng (stationarity). B B. Tính tự tương quan. C C. Tính phương sai không đổi. D D. Tính tuyến tính.

A A. Biến độc lập có nguồn gốc từ bên ngoài mô hình. B B. Biến độc lập không tương quan với sai số của mô hình. C C. Biến độc lập và biến phụ thuộc được xác định đồng thời. D D. Biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc nhưng không bị ảnh hưởng ngược lại.

A A. Dữ liệu về thu nhập của 1000 hộ gia đình ở Việt Nam năm 2023. B B. Dữ liệu về GDP của Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2023. C C. Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp của các tỉnh thành ở Việt Nam năm 2023. D D. Dữ liệu về chi tiêu của các cá nhân khác nhau trong tháng 12 năm 2023.

A A. Đa cộng tuyến. B B. Phương sai sai số thay đổi. C C. Tự tương quan bậc nhất của sai số. D D. Tính tuyến tính của mô hình.

A A. Một nhánh của kinh tế học lý thuyết sử dụng toán học để mô tả các hiện tượng kinh tế. B B. Một phương pháp thống kê đơn thuần để thu thập và trình bày dữ liệu kinh tế. C C. Một lĩnh vực khoa học xã hội áp dụng các phương pháp thống kê và toán học để định lượng và kiểm định các mối quan hệ kinh tế dựa trên dữ liệu thực tế. D D. Một công cụ dự báo kinh tế vĩ mô dựa trên các mô hình máy tính phức tạp.

A A. Các biến độc lập có tương quan cao. B B. Sai số có phương sai thay đổi. C C. Hồi quy giữa hai chuỗi thời gian không dừng (non-stationary) cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê, mặc dù thực tế không có mối quan hệ thực sự. D D. Mô hình hồi quy không phù hợp với dữ liệu.