Đề 5 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

A A. Xác suất giả thuyết đối (H1) là đúng. B B. Xác suất quan sát được kết quả thống kê cực đoan ít nhất bằng kết quả quan sát được, giả định rằng giả thuyết gốc (H0) là đúng. C C. Mức độ tin cậy của ước lượng hệ số. D D. Sai số chuẩn của ước lượng hệ số.

A A. Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu chất lượng. B B. Khó khăn trong việc phân biệt mối quan hệ nhân quả thực sự với tương quan đơn thuần. C C. Khó khăn trong việc lựa chọn mô hình kinh tế lượng phù hợp. D D. Khó khăn trong việc diễn giải kết quả kinh tế lượng.

A A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian. B B. Các yếu tố không quan sát được không thay đổi theo thời gian và khác nhau giữa các đơn vị quan sát. C C. Phương sai sai số thay đổi theo thời gian. D D. Tự tương quan trong dữ liệu bảng.

A A. Tăng giá trị R-squared của mô hình. B B. Đảm bảo rằng kết quả nghiên cứu không thay đổi đáng kể khi thay đổi các giả định, phương pháp hoặc dữ liệu. C C. Khắc phục hiện tượng nội sinh. D D. Đơn giản hóa mô hình kinh tế lượng.

A A. Dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. B B. Kiểm định các lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và định lượng hóa các mối quan hệ kinh tế. C C. Đưa ra các lời khuyên chính sách dựa trên trực giác và kinh nghiệm. D D. Mô tả lại các sự kiện kinh tế đã xảy ra trong quá khứ.

A A. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát. B B. Có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập trong mô hình. C C. Sai số của quan sát này phụ thuộc vào sai số của quan sát khác. D D. Mô hình hồi quy không tuyến tính.

A A. Phương sai sai số thay đổi. B B. Đa cộng tuyến. C C. Tự tương quan bậc nhất trong sai số của chuỗi thời gian. D D. Tính nội sinh của biến độc lập.

A A. Ước lượng OLS trở nên chệch. B B. Ước lượng OLS trở nên không hiệu quả (phương sai lớn hơn). C C. Kiểm định giả thuyết trở nên không tin cậy. D D. Cả 2 và 3.

A A. Chính sách tiền tệ. B B. Chính sách tài khóa. C C. Các chính sách hoặc can thiệp mà có nhóm được can thiệp và nhóm đối chứng. D D. Chính sách thương mại quốc tế.

A A. Đa cộng tuyến. B B. Phương sai sai số thay đổi. C C. Nội sinh. D D. Tự tương quan.

A A. Chuỗi có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian. B B. Các đặc tính thống kê của chuỗi (như trung bình và phương sai) không thay đổi theo thời gian. C C. Chuỗi có tính mùa vụ. D D. Chuỗi không có giá trị ngoại lệ.

A A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến. B B. Biểu diễn các yếu tố định tính (qualitative) trong mô hình hồi quy. C C. Ước lượng tác động của biến phụ thuộc lên biến độc lập. D D. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

A A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến. B B. Ước tính sai số chuẩn khi các giả định OLS bị vi phạm hoặc khi phân phối của thống kê không xác định. C C. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian. D D. Phân tích dữ liệu bảng.

A A. Độ lệch trung bình của sai số. B B. Độ lệch chuẩn của mẫu dữ liệu. C C. Độ lệch chuẩn của phân phối lấy mẫu của hệ số hồi quy ước lượng. D D. Giá trị trung bình của hệ số hồi quy ước lượng.

A A. Ý nghĩa thống kê của từng biến độc lập riêng lẻ. B B. Ý nghĩa thống kê đồng thời của tất cả các biến độc lập trong mô hình. C C. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi. D D. Hiện tượng tự tương quan.

A A. Xác suất biến phụ thuộc bằng 1. B B. Tỷ lệ phần trăm thay đổi của xác suất khi biến độc lập tăng 1 đơn vị. C C. Tỷ lệ giữa xác suất thành công và xác suất thất bại. D D. Hệ số co giãn của biến phụ thuộc theo biến độc lập.

A A. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc. B B. Trung vị và các phân vị khác của phân phối có điều kiện của biến phụ thuộc. C C. Phương sai của biến phụ thuộc. D D. Giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc.

A A. Mô hình quá đơn giản và không phù hợp với dữ liệu. B B. Mô hình quá phức tạp và 'học thuộc lòng' dữ liệu mẫu, dẫn đến khả năng dự báo kém trên dữ liệu mới. C C. Mô hình có quá nhiều biến độc lập không có ý nghĩa thống kê. D D. Mô hình bị lỗi đặc tả (misspecification).

A A. Tìm các tham số sao cho tổng bình phương sai số là nhỏ nhất. B B. Tìm các tham số sao cho hàm правдоподобие (likelihood function) đạt giá trị lớn nhất. C C. Sử dụng phương pháp biến công cụ. D D. Sử dụng phương pháp sai phân bậc nhất.

A A. Mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects) và mô hình sai phân bậc nhất. B B. Mô hình hiệu ứng cố định (fixed effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects). C C. Mô hình Pooled OLS và mô hình hiệu ứng cố định. D D. Mô hình VAR và mô hình VEC.

A A. Hồi quy tuyến tính. B B. Phân tích chuỗi thời gian. C C. Mô hình cân bằng tổng thể tính toán được (CGE). D D. Thống kê mô tả.

A A. Tính tuyến tính của mô hình. B B. Sai số có phương sai không đổi (homoscedasticity). C C. Không có tự tương quan giữa các sai số. D D. Biến độc lập tuân theo phân phối chuẩn.

A A. Đa cộng tuyến. B B. Nội sinh do các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian. C C. Phương sai sai số thay đổi. D D. Tự tương quan.

A A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập. B B. Phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy. C C. Phương sai của sai số. D D. Hệ số tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

A A. Sai số có phương sai không đổi. B B. Biến độc lập có tương quan với sai số. C C. Mô hình hồi quy tuyến tính. D D. Không có biến ngoại sinh trong mô hình.

A A. Sự thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị. B B. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0. C C. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu. D D. Sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

A A. Chỉ áp dụng được cho mô hình tuyến tính. B B. Không nhất quán khi có phương sai sai số thay đổi. C C. Nhất quán và hiệu quả trong nhiều trường hợp, kể cả khi có nội sinh và phương sai sai số thay đổi. D D. Yêu cầu giả định phân phối chặt chẽ hơn phương pháp Maximum Likelihood.

A A. Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến. B B. Mô hình hóa mối quan hệ đồng thời giữa nhiều chuỗi thời gian. C C. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian. D D. Phân tích dữ liệu bảng.

A A. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục. B B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân (binary). C C. Khi biến phụ thuộc là chuỗi thời gian. D D. Khi biến phụ thuộc là dữ liệu bảng.

A A. Chuỗi thời gian là dừng. B B. Chuỗi thời gian không dừng. C C. Chuỗi thời gian có phương sai không đổi. D D. Chuỗi thời gian có tự tương quan âm.