Đề 4 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

A A. Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (GLS). B B. Ước lượng biến công cụ (IV). C C. Ước lượng tác động cố định (Fixed Effects). D D. Ước lượng tác động ngẫu nhiên (Random Effects).

A A. Tất cả các hệ số hồi quy (trừ hệ số chặn) đồng thời bằng 0. B B. Hệ số chặn bằng 0. C C. Phương sai sai số không đổi. D D. Không có đa cộng tuyến.

A A. Sai số có phương sai thay đổi. B B. Mô hình không bao gồm các biến độc lập quan trọng hoặc bao gồm các biến không liên quan. C C. Có đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. D D. Mẫu dữ liệu quá nhỏ.

A A. Mô hình chắc chắn có quan hệ nhân quả mạnh mẽ. B B. Mô hình có thể bị lỗi đặc tả, ví dụ, bỏ sót biến quan trọng. C C. Mô hình phù hợp rất tốt với dữ liệu mẫu, nhưng không chắc chắn về khả năng khái quát hóa ra ngoài mẫu. D D. Mô hình chắc chắn không có vấn đề nội sinh.

A A. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát. B B. Có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập trong mô hình. C C. Sai số không có phân phối chuẩn. D D. Mô hình có biến bỏ sót quan trọng.

A A. Phương sai sai số thay đổi. B B. Tự tương quan. C C. Tính dừng (có nghiệm đơn vị). D D. Đa cộng tuyến.

A A. Tối đa hóa tổng bình phương các phần dư. B B. Tối thiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của các phần dư. C C. Tối thiểu hóa tổng bình phương các phần dư. D D. Tối đa hóa R-bình phương hiệu chỉnh.

A A. Giá trị ước lượng chính xác của hệ số. B B. Khoảng giá trị mà hệ số thực sự của tổng thể có khả năng nằm trong đó với một mức độ tin cậy nhất định. C C. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy. D D. Giá trị p của hệ số hồi quy.

A A. Tương quan mạnh với biến phụ thuộc và không tương quan với biến độc lập. B B. Tương quan mạnh với biến độc lập và không tương quan với sai số. C C. Không tương quan với cả biến độc lập và biến phụ thuộc. D D. Tương quan yếu với biến độc lập và tương quan mạnh với sai số.

A A. Chỉ để kiểm tra lại các lý thuyết kinh tế đã biết. B B. Chỉ để mô tả dữ liệu kinh tế. C C. Dự báo kinh tế, phân tích chính sách, kiểm định lý thuyết, và ra quyết định. D D. Chỉ để tạo ra các mô hình toán học phức tạp.

A A. Trung bình và phương sai thay đổi theo thời gian. B B. Trung bình và phương sai không đổi theo thời gian. C C. Chỉ trung bình không đổi theo thời gian, phương sai thay đổi. D D. Chỉ phương sai không đổi theo thời gian, trung bình thay đổi.

A A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian. B B. Kiểm định Wald về tính đồng thời. C C. Kiểm định giả thuyết rằng hệ số đó bằng 0 trong tổng thể. D D. Kiểm định phương sai sai số không đổi.

A A. Mô tả lại các sự kiện kinh tế đã xảy ra. B B. Dự báo chính xác giá trị tương lai của các biến kinh tế. C C. Định lượng hóa và kiểm định các mối quan hệ kinh tế theo lý thuyết. D D. Thay thế hoàn toàn các phương pháp nghiên cứu kinh tế định tính.

A A. Tác động cố định và tác động ngẫu nhiên. B B. Tự hồi quy (AR) và trung bình trượt (MA). C C. Nghiệm đơn vị và xu hướng thời gian. D D. Phương sai sai số thay đổi và tự tương quan.

A A. Bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó đúng. B B. Chấp nhận giả thuyết vô hiệu khi nó đúng. C C. Chấp nhận giả thuyết vô hiệu khi nó sai. D D. Bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó sai.

A A. Sử dụng biến công cụ (Instrumental Variables). B B. Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) hoặc sai số chuẩn vững (robust standard errors). C C. Thêm biến tương tác vào mô hình. D D. Loại bỏ các biến độc lập có tương quan cao.

A A. ARIMA có thêm thành phần tích hợp (I - Integrated) để xử lý tính không dừng. B B. ARIMA chỉ sử dụng thành phần tự hồi quy, không có trung bình trượt. C C. ARIMA phù hợp cho dữ liệu bảng, ARMA cho chuỗi thời gian. D D. ARIMA có sai số chuẩn vững hơn ARMA.

A A. Đa cộng tuyến. B B. Phương sai sai số thay đổi. C C. Biến bỏ sót (omitted variable bias). D D. Sai số đo lường trong biến phụ thuộc.

A A. Khi nghi ngờ có phương sai sai số thay đổi. B B. Khi nghi ngờ có nội sinh do biến bỏ sót không đổi theo thời gian. C C. Khi nghi ngờ có đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. D D. Khi nghi ngờ có tự tương quan trong sai số.

A A. Nội sinh do biến bỏ sót thay đổi theo thời gian. B B. Nội sinh do biến bỏ sót không đổi theo thời gian. C C. Nội sinh do sai số đo lường. D D. Nội sinh do đồng thời (simultaneity).

A A. Đa cộng tuyến. B B. Phương sai sai số thay đổi. C C. Nội sinh. D D. Tự tương quan (autocorrelation).

A A. Phương sai sai số không đổi. B B. Sai số ở một thời điểm có tương quan với sai số ở thời điểm khác. C C. Chuỗi thời gian không dừng. D D. Mô hình có biến bỏ sót.

A A. Biến phụ thuộc không có phân phối chuẩn. B B. Có tương quan giữa biến độc lập và sai số. C C. Mẫu dữ liệu quá nhỏ. D D. Mô hình có quá nhiều biến độc lập.

A A. Ước lượng hệ số bị chệch và không nhất quán. B B. Ước lượng hệ số vẫn không chệch nhưng kém hiệu quả và sai số chuẩn không tin cậy. C C. Ước lượng hệ số trở nên không tuyến tính. D D. Ước lượng hệ số không còn ý nghĩa thống kê.

A A. Khi biến phụ thuộc là biến định lượng liên tục. B B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân (binary) hoặc biến định tính. C C. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến. D D. Khi có phương sai sai số thay đổi.

A A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị. B B. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0. C C. Độ dốc của đường hồi quy. D D. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy.

A A. Giải thích các mối quan hệ nhân quả trong quá khứ. B B. Ước lượng chính xác các hệ số hồi quy. C C. Dự đoán giá trị tương lai của chuỗi thời gian. D D. Khắc phục hiện tượng nội sinh.

A A. Chấp nhận giả thuyết vô hiệu khi nó sai. B B. Bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó đúng. C C. Không bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó đúng. D D. Bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó sai.

A A. Xác suất giả thuyết vô hiệu là đúng. B B. Xác suất mắc sai số loại I. C C. Xác suất quan sát được thống kê kiểm định có giá trị cực đoan ít nhất bằng giá trị quan sát được, giả định giả thuyết vô hiệu là đúng. D D. Xác suất mắc sai số loại II.

A A. Ý nghĩa thống kê của các biến độc lập. B B. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu mẫu. C C. Độ lớn của tác động nhân quả giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. D D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên.